Top
5 основных индикаторов, которые трейдеры используют для технического анализа
5 основных индикаторов в тех.анализе
Криптовалюта
15.09.2021
Обновлено 11.03.2022
10:41

Использование технических индикаторов позволяет трейдерам получать дополнительные сведения о характере изменения котировок, а также составлять прогнозы, получать представления о состоянии рынка. Индикаторы существенно упрощают выявление множества распространенных паттернов и моделей, основываясь на их показателях, некоторые трейдеры покупают или продают активы.

Существует множество индикаторов, которые можно с успехом применять для торговли на бирже: от дневной торговли до долгосрочных инвестиций. Есть множество примеров того, как опытные трейдеры и вовсе отказывались от традиционных инструментов анализа, создавая собственные индикаторы. И делали на этом деньги.

В материале публикации кратко описаны наиболее популярные индикаторы, которые используются для технического анализа. Они могут дополнить инструментарий как новичка, так и трейдера с опытом.

1. RSI (индекс относительной силы)

Relative strength index или RSI – это импульсный индикатор. С опорой на данные, которые отражает данный индикатор, можно сделать вывод о том, перекуплен или перепродан определенный актив. Принцип работы индикатора – измерение величины динамики стоимости актива за прошедшие периоды (дни, недели, часы). RSI – это осциллятор. В нем отображаются указанные показатели, измеряемые индикатором. Диапазон значений, которые может принимать RSI – 0-100.

Принадлежность рассматриваемого индикатора к группе индикаторов импульса обуславливает то, что осциллятор отражает силу изменения стоимости того или иного актива. Повышение показателей при условии повышения уровня стоимости актива позволяет говорить об интересе трейдеров. Если же показатели уменьшаются, а стоимость повышается, можно говорить о том, что рынок вскоре займут продавцы.

Интерпретация RSI – это набор цифровых показателей линии на графике. В общем случае превышение линией отметки в 70 позволяет говорить о том, что актив перекуплен. Если же линия опускается за отметку в 30, можно говорить о том, что актив перепродан. Однако рассматривать значения осциллятора в качестве прямых сигналов не стоит. Дело в том, что индикатор может давать ложные сигналы. Рекомендуется использоваться RSI в сочетании с прочими инструментами.

2. Скользящая средняя (MA)

Moving average или скользящая средняя – инструмент, сглаживающий колебания стоимости, фильтрующий шум и выделяющий направление тренда. MA как инструмент основывается на данных предшествующих периодов, поэтому относится к группе запаздывающих индикаторов. Чем дольше выбранный период, тем большей является задержка сигнала.

Наиболее распространенные скользящие средние – это SMA и EMA. Первая – это простая скользящая, вторая – это экспоненциальная скользящая средняя.

SMA – линия, которая формируется (строится) с опорой на данные в рамках определенного периода, а также с опорой на данные по среднему значению заданного параметра.

EMA формируется с опорой на наиболее свежие данные. Это обеспечивает чувствительность индикатора к недавним колебаниям стоимости того или иного актива.

Пример использования: сигналом можно считать пересечение стодневной SMA двухсотдневную SMA. Это сигнал на продажу. Интерпретируется он следующим образом: средняя стоимость актива за прошедшие 100 дней ниже по сравнению со стоимостью за прошедшие 200 дней. Таким образом, краткосрочные тенденции не следуют за долгосрочными, что и является сигналом на продажу.

3. MACD (конвергенция и дивергенция скользящих средних)

Moving average convergence divergence – индикатор технического анализа, используемый для выявления того, каким будет поведение стоимости актива в будущем. В MACD предусмотрена взаимосвязь двух скользящих средних. Это линия MACD и сигнальная линия. Первая рассчитывается путем вычитания EMA в 26 дней из EMA в 12 дней. После результат отображается над экспоненциальной скользящей средней в 9 дней. Последняя является сигнальной линией.

Используя данные индикатора, трейдер может сделать вывод о том, насколько силен текущий тренд. Пример: стоимость актива обновляет годовой максимум, но MACD показывает низкие результаты. В таком случае можно говорить о высокой вероятности разворота.

Еще пример: сигналом на покупку принято считать момент пересечения сигнальной линии вверх линией MACD. Принцип срабатывает и в обратном направлении, то есть продавать можно, когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху.

Данный индикатор опытные трейдеры нередко сочетают с RSI.

4. Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор основан на отслеживании цены. Работает он по принципу обыкновенного RSI, являясь производным инструментом. Он также позволяет выявить факт того, перекуплен или перепродан определенный актив. Формируются данные стохастического осциллятора с опорой на базовые показатели. Расчет индикатора осуществляется посредством приложения формулы стохастического осциллятора к значениям RSI.

Установки данного инструмента можно задать в диапазоне от 0 до 100 (0-1). По умолчанию они следующие: 20 и 80 (0,2 и 0,8). Это нижняя и верхняя границы соответственно.

Стохастический осциллятор характеризуется высокой чувствительностью. Это обеспечивает его способность к генерации различных и трудно поддающихся интерпретации сигналов. В общем случае стохастический осциллятор бесполезен тогда, когда его показатели пребывают в рамках верхних или нижних границ заданного диапазона.

Пример: если стохастический осциллятор показывает значение выше 0,8 (80), моно говорить о том, что актив перекуплен, а если значение ниже 0,2 (20), то можно говорить о том, что актив перепродан.

Как и в случае с использованием индекса относительной силы, не стоит считать показатели стохастического осциллятора стопроцентно верным сигналом для покупки или продажи. Никаких гарантий, что цена актива пойдет вверх или вниз, нет. Стоит учитывать и уже упомянутую высокую чувствительность стохастического осциллятора. Это приводит к тому, что множество сигналов, которые он генерирует, являются ложными. По данной причине этот инструмент рекомендуется использовать только в сочетании с прочими инструментами и способами анализа рынка.

5. Волны Боллинджера (BB)

Bollinger Bands или BB – это индикатор, посредством которого можно определить волатильность. Также он используется некоторыми трейдерами с целью определения того, перекуплен или перепродан определенный актив.

BB – это совокупность трех линий. Это SMA (средняя), а также верхняя и нижняя линии. Настройки можно задавать с опорой на рыночную ситуацию. Однако в общем случае границы (верхняя и нижняя линии) отклоняются от скользящей средней на два отклонения. Расстояние между линиями зависит от волатильности. Оно меняется при условии изменения волатильности.

Пример: чем ближе цена к верней границе индикатора, тем больше вероятность того, что актив перекуплен. В ином случае можно говорить о том, что актив перепродан. Часто цена не выходит за рамки верхней и нижней линий, однако такая ситуация возможна. Пробитие ценой одной из границ не рассматривается трейдерами в качестве сигнала на покупку или продажу, однако такая ситуация позволяет говорить об экстремальных рыночных условиях.

Вероятна ситуация, когда индикатор показывает сжатие. В данном случае справедливее всего говорить о низком уровне волатильности. Все линии при этом будут близки друг к другу. Индикатор может стать полезным для определения уровня волатильности в будущем, когда линии располагаются близко относительно друг друга. Обратная ситуация позволяет говорить о вероятности снижения волатильности.

Заключение

Индикаторы для технического анализа – инструменты, посредством которых можно получить информацию о рыночной ситуации. Ориентируясь на них, крайне важно учитывать, что все данные, получаемые посредством индикаторов, являются субъективными и не должны рассматриваться в качестве сигналов на вход в позицию или выход из нее.

Перед открытием или закрытием позиции необходимо проанализировать данные от нескольких индикаторов, воспользоваться инструментами графического и фундаментального анализа. В таком случае вероятность успеха будет намного выше.